欧洲各国对吉普赛人的起源有分歧，因而各国赋予了吉普赛人不同的称呼。法国人称他们波希米亚人；西班牙人称他们茨冈人或希腊人；英国人则认为他们来自埃及（Egypt），故称之为“吉普赛人”。因英国和英语在全球的影响力，“吉普赛人”这个称呼被广为流传。
但在吉普赛人眼里，“吉普赛”这个名字有歧视意义，他们更愿意自称“罗姆人”。现代学家的主流观点认为，吉普赛人是印度西北部拉贾斯坦邦及周围的土著民族。
公元前15世纪，雅利安人从中亚进入印度西北部。
雅利安人为强化统治，将土著居民确定为低种姓，其中“罗姆人”就属于没有政治权的低种姓。
大约在11世纪左右，大批吉普赛人离开印度向西迁移，大部分人先是到了中亚和西亚，后来他们进一步西进，拜占庭帝国统治的东欧成为吉普赛人分布最多的地区。
到15世纪吉普赛人已经遍布整个欧洲，开始各地流浪的生活。
吉普赛人到达欧洲后，刚好是基督教占绝对统治时期的中世纪，为了防止宗教迫害，他们随时转变自己的宗教信仰，到某一地就选择当地主流的宗教信仰。
他们形成了独特的流浪文化，漫无目的地从一地流浪到另一地，选择从事占卜、卖艺等投资少的职业。
在被宗教支配的中世纪，吉普赛人一开始通过谎言、占卜等方式，给欧洲人营造神秘感。但随着流浪吉普赛人的增加，当地人开始认识到他们的伎俩。
吉普赛人虽然没有建立国家，但他们一直保持着以家庭和族群为基础的社会结构，抗拒外来文化的渗透。
犹太人特别重视教育，他们凭借才能在欧洲从事着金融、商业等行业，很容易就可以掌控欧洲的经济命脉。吉普赛人却正好相反，他们为了传统而固步自封，不重视教育，只能从事一些社会底层的职业。
吉普赛人在误解中成为了欧洲各国的公敌，承受了诸多指控，从事着占卜等迷信活动，甚至有些把偷盗作为职业。在欧洲人的眼中，他们是泼皮无赖、行为不轨、无业游民的代名词。
在不断迁移的过程中，他们看似无拘无束、反抗社会、甘于边缘的特点获得众多文人墨客的青睐，被冠以“浪漫”和“无拘无束”。欧洲著名的歌剧《卡门》就描绘了一个乘风破浪的吉普赛女性。
二战期间大约有50多万吉普赛人死于德国纳粹的迫害。
二战后随着独立运动的影响和民族自决原则的盛行，很多民族建立了自己的国家。但吉普赛人不仅没有提出建国的要求，也没有得到其他国家的帮助。因为长期封闭和饱受歧视，绝大多数的吉普赛人没有国籍。二战后他们继续过着四海为家的流浪生活，绝大多数分布在东欧。
